Il Museo, situato nel Palazzo del Principe (1774), collegato a Christiansborg dal Ponte di Marmo, è stato ampliato negli anni '80 con l'aggiunta di spaziose sale nelle quali vengono organizzate numerose mostre temporanee. La collezione permanente evoca la storia della Danimarca attraverso oggetti e documenti che testimoniano della ricchezza culturale del paese.